Jakub Maštalíř

Bachelor's thesis

Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)

Structure and properties of GARCH(1,1) model
Anotácia:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the reader an econometric approach to financial time series volatility modeling and scrutinize construction, properties and constraints of the popular GARCH(1,1) model when applying it on real market data and in wider sense than it's usually presented in reference literature. In the section 1 we'll repeat some important statistical terms of time series econometrics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedúci: Jan Pígl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/12087