Adam Šindel

Master's thesis

Duration a konvexita u portfolia dluhopisů

Duration and Convexity of Bond Portfolio
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je charakterizovat specifika týkající se investování do dluhových cenných papírů, především pak poukázat na rizika spojená s dílčími investicemi do jednotlivých dluhopisů a vyjádření citlivosti na změny úrovně výnosové křivky v podobě durace a konvexity dílčích instrumentů, jež mohou být následně využity pro sestavení dluhopisového portfolia, resistentního vůči těmto změnám …viac
Abstract:
This thesis aims to specify all the necessities regarding bond investments, especially to highlight each individual risk connected with specific bond types and formulation of bond price sensitivity to the changes of yield curve levels known as duration and convexity. These measures can be applied during bond portfolio creation process so that immune portfolio regarding yield change sensitivity can …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2020
  • Vedúci: Jarmila Radová
  • Oponent: Jana Juhászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79134

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství