Denisa Halouzková

Master's thesis

Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk

Backtesting of Value at Risk Based Models
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 %. Práce je rozdělena do pět částí, z nichž první je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola je zaměřena na metodologickou část, v níž je popsán finanční trh s jeho regulací a dohledem, potom riziko a jeho kategorizace a následně jsou uvedeny stochastické procesy. V třetí kapitole je popsán …viac
Abstract:
The aim of the thesis is Backtesting of Value at Risk based models at a confidence level of 99%. The thesis is divided into five parts, the first of which is the introduction and the last conclusion. The second chapter focused on the methodological part, which described the financial market regulation and supervision, and risk and it‘s categorization and subsequently given stochastic processes. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedúci: Tomáš Tichý
  • Oponent: Gabriela Bulas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance