Kamil Kladívko

Disertační práce

Interest Rate Modeling

Modely finančních časových řad a jejich aplikace
Anotace:
Tato práce se zabývá vybranými problémy z oblasti modelování úrokových sazeb. Nejprve jsou modely úrokových sazeb roztříděny do kategorií na základě jejich použití a konstrukce. Na příkladu slavného Vašíčkova modelu (Vasicek; 1977) je vysvětlen koncept arbitráže, respektive restrikcí, které modelu úrokových sazeb zamezují generovat arbitrážní systém cen dluhopisů. Prvním cílem disertační práce je odhad …více
Abstract:
I study, develop and implement selected interest rate models. I begin with a simple categorization of interest rate models and with an explanation why interest rate models are useful. I explain and discuss the notion of arbitrage. I use Oldrich Vasicek's seminal model (Vasicek; 1977) to develop the idea of no-arbitrage term structure modeling. I introduce both the partial di erential equation and the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2005

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2012
  • Vedoucí: Josef Arlt
  • Oponent: Jiří Witzany, Tomáš Cipra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30236