Lukáš Urbanský

Master's thesis

Optimalizace akciového portfolia a ověření jeho výkonnosti v období pandemie COVID-19

Optimization of the Stock Portfolio and Verification of Its Performance during the COVID-19 Pandemic
Abstract:
Cílem diplomové práce je optimalizovat akciové portfolio v době před pandemií COVID-19 a ověření jeho výkonnosti v období pandemie. Dílčím cílem práce je ověření efektivnosti takzvaného alarmu. Diplomová práce je rozčleněna do 5 kapitol včetně úvodu a závěru. V pořadí druhá kapitola je věnována popisu investičního procesu a způsobům tvorby portfolia. Ve třetí kapitole jsou popsány optimalizační modely …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the optimization of the stock portfolio before the COVID-19 pandemic and verification of the performance during the pandemic. The partial goal of the thesis is the verification of the effectiveness of the so-called alarm. The diploma thesis is divided into 5 chapters, including the introduction and conclusion. The second chapter is dedicated to the description of the …more
 

Keywords

Optimalizace akciového portfolia Naivní strategie Markowitzův model Klouzavé průměry Sharpeho poměr Sortino poměr MAD poměr Ukazatel maximálního poklesu Rachevův poměr STARR poměr Ukazatel střední absolutní odchylky

Keywords

Stock portfolio optimization Naive strategy Markowitz model Moving averages Sharpe ratio Sortino ratio MAD ratio Maximum Drawdown Rachev ratio STARR ratio Mean Absolute Deviation
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2023
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/149854

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2023
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Jolana Stejskalová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.