Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat – Vladislav Chýna
Vladislav Chýna
Doctoral thesis
Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
Graphical models for the analysis of the continuous financial data
Abstract:
Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2006
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/884
Thesis defence
- Date of defence: 21. 11. 2006
- Supervisor: Václava Pánková
- Reader: Tomáš Cipra, Jiří Málek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/884
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a op. výzkum
Theses on a related topic
-
Svetové akciové indexy / DJIA, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, Nikkei/
Peter Panik -
Akciové indexy
Tomáš Paur -
Analýza vlivu ceny ropy na světové akciové indexy
Jiří Kala -
Vliv monetární báze na akciové indexy v zemích V4
Josef Tichý -
Provázanost vybraných makroekonomických ukazatelů České republiky s akciovým indexem pražské burzy PX
Tomáš KLUPSA -
Designing Data-Parallel Graph Algorithms for Model Checking
Milan Češka -
Vliv velkých sportovních akcí na měnové kurzy
Vítězslav Malý -
Měnové kurzy a možnosti platby v zahraničí
Kristýna Štefanová