Testování Grangerovy kauzality mezi akciovými indexy a HDP – Milan Nejman
Milan Nejman
Master's thesis
Testování Grangerovy kauzality mezi akciovými indexy a HDP
Testing for Granger causality between stock indices and GDP
Abstract:
Cílem diplomové práce je pomocí nástrojů ekonometrické analýzy otestovat vztah Grangerovy kauzality mezi vývojem akciových indexů a HDP v České republice, Německu a Velké Británii. Neméně důležitou součástí je popsání jednotlivých teoretických východisek, zvážení různých argumentů pro a proti existenci tohoto vztahu.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2007
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/3072
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2007
- Supervisor: Roman Hušek
- Reader: Jan Pelikán
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/3072
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Inovace výrobku pro zahraniční trh
Tomáš Svoboda -
Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh
Kristián Havlík -
Twitter mood a její vliv na akciový trh
Filip Louženský -
Dôsledky QE na európsky a americký akciový trh
Daša Balajová -
Analýza dopadu krizí 21. století na český akciový trh
Georgy Gerasimchuk -
Dopad COVID-19 na americký akciový trh
Tuyet Nhung NGUYEN -
Koronavirus a jeho dopady na český akciový trh
Lukáš VYHNIS -
Český akciový trh a největší zástupci indexu PX
Barbora Golková