Nela Hendrichová

Master's thesis

Credit score model via GAS model and logistic regression

Credit score model via GAS model and logistic regression
Anotácia:
Tato práce zkoumá a porovnává efektivitu modelů kreditního skóre a představuje nový model s časově proměnnými parametry, tzv. GAS-logistický regresní model. Tento model kombinuje logistickou regresi, tradiční metodu pro předpovídání pravděpodobnosti selhání ve finančních institucích, s dynamikou modelů Generalized Autoregressive Score (GAS). Cílem je zjistit, zda-li integrace GAS modelů přináší zlepšení …viac
Abstract:
This thesis examines and compares the effectiveness of credit scoring models and intro- duces a new one with time-varying parameters, the so-called GAS-logistic regression model. The model integrates logistic regression, the traditional approach for predicting the probability of default in financial institutions, with dynamic features of Generalized Autoregressive Score (GAS) models. The objective …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2024
  • Vedúci: Ondřej Sokol
  • Oponent: Petra Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/92596