Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility – Bc. Darek Šidlák
Bc. Darek Šidlák
Master's thesis
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Connectedness of global financial markets: Implied volatility indices
Abstract:
Tato práce zkoumá propojenost indexů implikované volatility, které jsou obecně považovány za spolehlivé ukazatele očekávání finančních investorů o budoucím vývoji jednotlivých trhů. Tímto způsobem se tedy tento text zabývá tím, jak se nejistota a strach šíří po celosvětových finančních trzích. Důvodem, proč jsme si zvolili toto výzkumné téma, je naše víra v to, že znalost těchto vzájemných závislostí …moreAbstract:
This thesis aims to examine the connectedness of implied volatility indices which are generally considered to be reliable gauges of investor sentiment about the future outlook of the respective markets. As such, this text investigates how uncertainty and fear propagates across the global financial markets. We believe that knowledge of these interdependencies is critical for the success of financial …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2023
Identifier:
https://is.muni.cz/th/zbd6m/
Thesis defence
- Date of defence: 1. 2. 2023
- Supervisor: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Reader: Ph.D. Oleg Deev
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
ŠIDLÁK, Darek. \textit{Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2023. Available from: https://theses.cz/id/g9wacs/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Quasirandomness in graph theory
Daniel Iľkovič