Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility – Bc. Darek Šidlák
Bc. Darek Šidlák
Diplomová práce
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Connectedness of global financial markets: Implied volatility indices
Anotace:
Tato práce zkoumá propojenost indexů implikované volatility, které jsou obecně považovány za spolehlivé ukazatele očekávání finančních investorů o budoucím vývoji jednotlivých trhů. Tímto způsobem se tedy tento text zabývá tím, jak se nejistota a strach šíří po celosvětových finančních trzích. Důvodem, proč jsme si zvolili toto výzkumné téma, je naše víra v to, že znalost těchto vzájemných závislostí …víceAbstract:
This thesis aims to examine the connectedness of implied volatility indices which are generally considered to be reliable gauges of investor sentiment about the future outlook of the respective markets. As such, this text investigates how uncertainty and fear propagates across the global financial markets. We believe that knowledge of these interdependencies is critical for the success of financial …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/zbd6m/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 1. 2. 2023
- Vedoucí: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Oponent: Ph.D. Oleg Deev
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakultaMagisterský studijní program / obor:
Finance / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Quasirandomness in graph theory
Daniel Iľkovič