Optimalizace obchodního systému pro intradenní obchodování s finančními instrumenty

Jiří Vítovec

Master's thesis

OPTIMIZING BUSINESS SYSTEM FOR DAILY TRADING TO FINANCIAL INSTRUMENTS

Anotácia:

Diplomová práce ukazuje způsob optimalizace zvoleného obchodního systému pro použití při intradenním obchodování s finančními instrumenty. V první části diplomové práce je seznámení s obchodováním finančních instrumentů, s teorií technické analýzy a s některými aspekty intradenního obchodování. Následuje praktická část, která začíná seznámením s obchodním systémem a určením trhu pro intradenní obchodování, pro který byl obchodní systém optimalizován. Na začátku optimalizace byla stanovena konkrétní hodnota rizika pro jednotlivé obchody, od kterého se odvíjí vhodný timeframe, a optimalizace pokračuje zpětným testováním obchodního systému na historických datech zvoleného trhu pro různé nastavení obchodního systému. Pro zpětné testování byl navržen algoritmus v jazyce Visual Basic pro prostředí Microsoft Excel. Podle výsledků zpětného testování a druhého kroku optimalizace je v závěru pro zvolený obchodní systém a trh doporučeno konkrétní nastavení obchodního systému. V druhém kroku optimalizace autor na základě postupu pozičního obchodníka Larryho Williamse provedl vyhodnocení pohybu cen v různé časové úseky obchodních hodin pro jednotlivé dny v týdnu a výsledky aplikoval na obchodní systém. Výsledkem celé optimalizace je konkrétní nastavení parametrů obchodního systému tak, aby za sledované období podával nejlepší výsledky.

Abstract:

The thesis shows how to optimize the chosen trading system for intraday trading of financial instruments. In the first part of the thesis is introduction to the trading of financial instruments and the theory of technical analysis. The following is a selection of trading system and market for intraday trading. The actual optimization begins with a specific risk value for each trade, which is derived from timeframe and continues to backtesting trading system on historical data of the selected market for different settings of trading system. For backtesting was designed algorithm in Visual Basic for Microsoft Excel. According to the results of backtesting is chosen at the end of the trading system, market-specific settings recommended trading system. The next step of the optimization procedure is based on Larry William’s research of evaluation of price movements in different periods of trading hours for each day of the week and the results applied to the trading system. The results of this research were applied to the selections trading system to maximize the final outcome of trading.

Kľúčové slová

Backtest, burza, cena, cenový graf, equity, finanční deriváty, formace, grafické metody, index, indikátory, intradenní, obchodní systém, offset B/E, optimalizace, profit target, stop loss, technická analýza, time frame, trend, trendové čáry, volatilita, volume

Keywords

Backtest, exchange, financial derivates, equity, graphics methods, index, indicators, intraday, offset B/E, optimization, pattern, price, price chart, profit target, stop loss, technical analysis, time frame, trading system, trend, trend line, volatility, volume

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: Ing. Milan Ulrich

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Master programme:
null