Bc. Lenka Rebendová
Master's thesis
Faktorové modely v teorii portfolia
Factor models in portfolio theory
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme faktorovým modelům. Nejprve si uvedeme základní teorii a vzorce s výpočetními postupy. V další části pak tyto poznatky budeme aplikovat při optimalizaci portfolia, které se skládá ze tří akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Výpočet optimálního portfolia budeme provádět jak pro jednofaktorový model, kde má převážný vliv faktor inflace, tak pro dvoufaktorový …moreAbstract:
In this thesis we are focused on the factor models. First, let's introduce basic theories and formulas with computational practices. In the next part we will apply this knowledge in optimizing the portfolio, which consists of three shares traded on the Prague Stock Exchange. The calculation of the optimal portfolio will be done for both the single factor model, where the inflation factor is predominant …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017
Identifier:
https://is.muni.cz/th/b9z7n/
Thesis defence
- Date of defence: 7. 9. 2017
- Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Optimální portfolio aktiv
Matúš Meliš -
Optimal Composition of Equity Portfolio
Xiaomin Li -
Optimální investiční portfolio
Adam Tajchman -
Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru
Natália Gríllusová -
Modelling portfolios with heavy-tailed risk factors
Eva Kyselá -
Role učitelů odborného výcviku při implementaci risk managementu
Jaroslav PITERKA