Faktorové modely v teorii portfolia – Bc. Lenka Rebendová
Bc. Lenka Rebendová
Diplomová práce
Faktorové modely v teorii portfolia
Factor models in portfolio theory
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme faktorovým modelům. Nejprve si uvedeme základní teorii a vzorce s výpočetními postupy. V další části pak tyto poznatky budeme aplikovat při optimalizaci portfolia, které se skládá ze tří akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Výpočet optimálního portfolia budeme provádět jak pro jednofaktorový model, kde má převážný vliv faktor inflace, tak pro dvoufaktorový …víceAbstract:
In this thesis we are focused on the factor models. First, let's introduce basic theories and formulas with computational practices. In the next part we will apply this knowledge in optimizing the portfolio, which consists of three shares traded on the Prague Stock Exchange. The calculation of the optimal portfolio will be done for both the single factor model, where the inflation factor is predominant …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/b9z7n/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
- Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
- Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika
Práce na příbuzné téma
-
Optimální portfolio aktiv
Matúš Meliš -
Optimal Composition of Equity Portfolio
Xiaomin Li -
Optimální investiční portfolio
Adam Tajchman -
Development of a program for optimizing a securities portfolio on the Russian stock market
Danil Timoshevskiy -
Investiční portfolio a jeho zobrazení v účetnictví municipality
Pavlína Čadová -
Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru
Natália Gríllusová -
Modelling portfolios with heavy-tailed risk factors
Eva Kyselá -
Role učitelů odborného výcviku při implementaci risk managementu
Jaroslav PITERKA