Zpět na vyhledávání

Tomáš SOBOTKA

Master's thesis

Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility

Stochastic and Fractional Stochastic Volatility Models
Abstract:
The main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This …more
Abstract:
Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných …more
 

Keywords

Hurst exponent fractional Brownian motion Financial modelling European options stochastic volatility market calibration.
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

SOBOTKA, Tomáš. Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58893 Reference to the local database file of the institution

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Mathematics / Mathematics and Management

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.