Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility – Tomáš SOBOTKA
Tomáš SOBOTKA
Master's thesis
Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility
Stochastic and Fractional Stochastic Volatility Models
Abstract:
The main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This …moreAbstract:
Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
SOBOTKA, Tomáš. Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics / Mathematics and Management
Theses on a related topic
-
Frakcionální Brownův pohyb a jeho aplikace
Doležalová Doležalová -
Lyapunovský exponent při analýze chůze pacientů s Parkinsonovou chorobou
Vojtěch Pěnkava -
Can a Hurst exponent be useful for investors in crypto-currency markets?
Oleksii Kryvchun -
Vliv výšky otopného tělesa na teplotní exponent
Petr Machač -
Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách
Martin Zeman -
Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv
Martin Stolín