Petra Pluháčková

Master's thesis

Ověření vybraných metod oceňování finančních derivátů na úrokové sazby

A validation study on selected methods of valuation of interest rate derivatives
Abstract:
Cílem této diplomové práce je ověřit metody oceňování finančních derivátů na úrokové sazby s aplikací na český kapitálový trh. První část je zaměřena na jednotlivé typy úrokových derivátů a na výnosovou křivku. Druhá kapitola popisuje analytické a numerické metody oceňování. Z analytických modelů se jedná o Vašíčkův model, CIR model, Ho-Lee model a Hull-White model. Z numerických modelů, které jsou …more
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the pricing methods of financial derivatives on interest rates within the Czech stock market. The first part focuses on individual types of interest-rate derivatives and the yield curve. The second chapter describes analytical and numerical pricing methods. From the analytical methods the thesis deals with the Vašíček model, CIR model, Ho-Lee model and Hull-White …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2011
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance