Petra Pluháčková

Master's thesis

Ověření vybraných metod oceňování finančních derivátů na úrokové sazby

A validation study on selected methods of valuation of interest rate derivatives
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je ověřit metody oceňování finančních derivátů na úrokové sazby s aplikací na český kapitálový trh. První část je zaměřena na jednotlivé typy úrokových derivátů a na výnosovou křivku. Druhá kapitola popisuje analytické a numerické metody oceňování. Z analytických modelů se jedná o Vašíčkův model, CIR model, Ho-Lee model a Hull-White model. Z numerických modelů, které jsou …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the pricing methods of financial derivatives on interest rates within the Czech stock market. The first part focuses on individual types of interest-rate derivatives and the yield curve. The second chapter describes analytical and numerical pricing methods. From the analytical methods the thesis deals with the Vašíček model, CIR model, Ho-Lee model and Hull-White …viac
 

Kľúčové slová

finanční deriváty úrokové deriváty výnosová křivka modely oceňování

Keywords

financial derivatives interest-rate derivatives yield curve pricing models
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89235

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedúci: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce