R/S analýza kursů, finančních aktiv

Mgr. Ekaterina Pushkareva

Diplomová práce

R/S analysis of financial assets

Anotace:

Táto diplomová práce se věnuje R/S analýze finančních aktiv, jimiž jsou v tomto případě ceny akcií. První kapitola je zaměřena na historii problematiky, především na stručný popis existujících druhů analýz finančních aktiv. V další části této práce se odvádí vztahy k výpočtu Hurstova exponentu a V-statistiky. Také jsou zmíněny důležité vlastnosti R/S-analýzy. Poslední kapitola je věnována R/S analýze dlouhodobých časových řad reprezentujících ceny akcií vybraných společností. Prozkoumané a shrnuté výsledky analýzy dávají údaje, jejž mohou být použité při práce na finančním trhu.

Abstract:

The thesis is dedicated to R/S analysis of financial assets, which are mainly stock prices. The first chapter is devoted to the historical development of other analyses of financial assets. The following chapter describes the development of formulas for Hurst exponent and V-statistics. Main properties of R/S analysis are also given in this chapter. The last chapter is focused on R/S analysis that studies long term time series, which represent stock prices of world well-known corporations. Studied and summarized results of the analysis are given as certain data that could be used in stock markets and sectors.

Klíčová slova

R/S analýza, finance, dlouhodobé časové řady, finanční trh, Hurstův exponent, V-statistika, persistentní vlastnosti časový řad, R/S analysis, finances, long-term time series, financial market, Hurst exponent, V-statistics, persistence properties of time series

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
• Vedoucí: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat