R/S analýza kursů, finančních aktiv – Mgr. Ekaterina Pushkareva
Mgr. Ekaterina Pushkareva
Master's thesis
R/S analýza kursů, finančních aktiv
R/S analysis of financial assets
Abstract:
Táto diplomová práce se věnuje R/S analýze finančních aktiv, jimiž jsou v tomto případě ceny akcií. První kapitola je zaměřena na historii problematiky, především na stručný popis existujících druhů analýz finančních aktiv. V další části této práce se odvádí vztahy k výpočtu Hurstova exponentu a V-statistiky. Také jsou zmíněny důležité vlastnosti R/S-analýzy. Poslední kapitola je věnována R/S analýze …moreAbstract:
The thesis is dedicated to R/S analysis of financial assets, which are mainly stock prices. The first chapter is devoted to the historical development of other analyses of financial assets. The following chapter describes the development of formulas for Hurst exponent and V-statistics. Main properties of R/S analysis are also given in this chapter. The last chapter is focused on R/S analysis that studies …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/roq9c/
Thesis defence
- Date of defence: 9. 2. 2015
- Supervisor: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
- Reader: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis
Theses on a related topic
-
Waveletová transformace v analýze časových řad
Anastasia Egorova -
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
Jakub Maštalíř -
Predikce časových řad
Michal Heczko -
Externí kontrola plnění státního rozpočtu v ČR a vliv stanovisek Nejvyššího kontrolního úřadu a Národní rozpočtové rady na vývoj veřejných financí v letech 2017–2021
Petr Kandráč -
Využití analýz časové řady satelitních snímků pro optimalizaci hnojení ozimé pšenice dusíkem
Gabriela Pekárková -
Predictive Modelling Electricity Prices for Short-Term and Long-Term Horizons, the case of the Czech Republic
Christian Svend Roy Billinton -
Can a Hurst exponent be useful for investors in crypto-currency markets?
Oleksii Kryvchun -
Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách
Martin Zeman