Zpět na vyhledávání

Mgr. Ekaterina Pushkareva

Master's thesis

R/S analýza kursů, finančních aktiv

R/S analysis of financial assets
Abstract:
Táto diplomová práce se věnuje R/S analýze finančních aktiv, jimiž jsou v tomto případě ceny akcií. První kapitola je zaměřena na historii problematiky, především na stručný popis existujících druhů analýz finančních aktiv. V další části této práce se odvádí vztahy k výpočtu Hurstova exponentu a V-statistiky. Také jsou zmíněny důležité vlastnosti R/S-analýzy. Poslední kapitola je věnována R/S analýze …more
Abstract:
The thesis is dedicated to R/S analysis of financial assets, which are mainly stock prices. The first chapter is devoted to the historical development of other analyses of financial assets. The following chapter describes the development of formulas for Hurst exponent and V-statistics. Main properties of R/S analysis are also given in this chapter. The last chapter is focused on R/S analysis that studies …more
 

Keywords

R/S analýza finance dlouhodobé časové řady finanční trh Hurstův exponent V-statistika persistentní vlastnosti časový řad R/S analysis finances long-term time series financial market Hurst exponent V-statistics persistence properties of time series
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/roq9c/

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2015
  • Supervisor: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution