Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv

Arsen Arutyunyan

Bakalářská práce

Analysis of the correlation coefficients for various types of assets

Anotace:

Cílem bakalářské práce je analýza historických výnosností různých investičních instrumentů pomocí korelační analýzy. Analýza je provedená u osmi titulů akciových indexů, šesti titulů 10-letých státních dluhopisů, třech značek ropy a dvou titulů drahých kovů. Úvod teoretické části se zabývá charakteristikou a popisem vybraných investičních instrumentů jako druhů aktiv. Následně jsou definovány pojmy výnosnost a rizikovost, problémy a možnosti měření výnosu různých investičních instrumentů. Praktická část obsahuje charakteristiku zkoumáných titulů a analýzu spočítaných korelačních koeficientů, která přivede k závěru, že zkoumáné trhy investičních instrumentů jsou slabě efektivní.

Abstract:

The aim of this bachelor thesis is to analyze the historical returns of different investment instruments with using of correlation analysis. The analysis is performed with eight stock indices titles, six titles of 10-year government bonds, three brands of oil and two titles of precious metals. The introduction of theoretical part deals with the characterization and description of the selected investment instruments as asset classes. Then are defined the terms profitability and risk, problems and possibilities of measuring the yield of different investment instruments. The practical part contains the characteristics of examined titles and analysis of counted correlation coefficients, which leads to the conclusion that exploring markets for investment instruments are weakly effective.

Klíčová slova

investiční instrumenty, výnosnost, výnos, korelace, korelační koeficient

Keywords

investment instruments, profitability, correlation, revenue, correlation coefficient

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
• Vedoucí: Naděžda Blahová
• Oponent: Petr Blaheta

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance