Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů – Štěpán Řepa
Štěpán Řepa
Bachelor's thesis
Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů
Creating a Cryptocurrency Portfolio Using Mean-Risk Models
Abstract:
Cílem práce je tvorba optimálních portfolií na trhu kryptoměn, které v posledních dvou letech zaznamenaly prudký nárůst popularity mezi investory. První teoretická část práce je věnována představení kryptoměn, jejich historii, základním konceptům a představení nejvýznamnějších kryptoměn, Bitcoinu a Tetheru. Druhá část je věnována moderní teorii portfolia, zavedení základních předpokladů teorie a její …moreAbstract:
The aim of this work is to create optimal portfolios in the cryptocurrency market, which has seen a sharp increase in popularity among investors in the last two years. The first theoretical part is devoted to the introduction of cryptocurrencies, their history, basic concepts and introduction of the most important cryptocurrencies, Bitcoin and Tether. The second part is devoted to modern portfolio …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/76886
Thesis defence
- Date of defence: 25. 8. 2021
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Jan Fábry
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/76886
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Postmoderní teorie portfolia
Lukáš Sedláček -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Optimální volba portfolia za použití Markovitzovy moderní a postmoderní teorie portfolia
Petr Kaše -
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Lukáš Frýbort -
Empirická verifikace předpokladů hypotézy efektivních trhů a moderní teorie portfolia na výběrovém souboru z kapitálových trhů: falibilismus jako východisko vědeckého zkoumání
Pavel Srbek -
Teorie portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích
Petr Valenta -
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Tomáš Tyl -
Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia
Jiří ŠIMARA