Tomáš Kovář
Master's thesis
Aplikace modelů volatility směnného kurzu
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi aplikace modelů volatility na měnový kurz a jeho využití. Součástí je aplikace modelů volatility na měnový kurz CZK/EUR a zhodnocení vhodnosti aplikace modelů GARCH a EGARCH na denní a měsíční časovou řadu tohoto kurzu.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2008
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/5197
Thesis defence
- Date of defence: 31. 1. 2008
- Supervisor: Roman Hušek
- Reader: Helena Palovská
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/5197
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.