Zpět na vyhledávání

Tomáš Kovář

Master's thesis

Aplikace modelů volatility směnného kurzu

Abstract:
Práce se zabývá možnostmi aplikace modelů volatility na měnový kurz a jeho využití. Součástí je aplikace modelů volatility na měnový kurz CZK/EUR a zhodnocení vhodnosti aplikace modelů GARCH a EGARCH na denní a měsíční časovou řadu tohoto kurzu.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2008
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/5197

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2008
  • Supervisor: Roman Hušek
  • Reader: Helena Palovská

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5197

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
  • No theses on a related topic available.