Tomáš Kovář

Master's thesis

Aplikace modelů volatility směnného kurzu

Anotácia:
Práce se zabývá možnostmi aplikace modelů volatility na měnový kurz a jeho využití. Součástí je aplikace modelů volatility na měnový kurz CZK/EUR a zhodnocení vhodnosti aplikace modelů GARCH a EGARCH na denní a měsíční časovou řadu tohoto kurzu.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2008
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/5197

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2008
  • Vedúci: Roman Hušek
  • Oponent: Helena Palovská

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5197

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
  • Žádné práce na příbuzné téma.