Riziko likvidity v bance a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Bc. Lenka Chvatlinová

Master's thesis

Liquidity risk in the bank and its management from the perspective of the experience of the current global financial crisis

Abstract:

Diplomová práce pojednává o riziku likvidity v bance, přibližuje pojem likvidity obchodní banky, věnuje se pravidlům likvidity, bankovní regulaci a dohledu. Nastiňuje princip kapitálové přiměřenosti a její základní pojmy. Dále hlouběji popisuje vývoj pravidel likvidity a kapitálové přiměřenosti. První část vysvětluje a přibližuje pojem likvidity obchodní banky a její pravidla, bankovní regulaci a dohledu v této oblasti a blíže se věnuje principu kapitálové přiměřenosti. Stěžejní část práce popisuje vývoj pravidel likvidity a kapitálové přiměřenosti. Tato problematika je rozčleněna do tří oblastí. Nejdříve charakterizuje mezinárodní pravidla Basilejského výboru a popisuje jejich vývoj. Tato pravidla sice nejsou právně závazná, ale jsou přijímána a uznávána regulátory pro celém světě. Vycházejí z nich také Evropské směrnice, které daná pravidla včleňují do evropského práva a činí je tak pro členské země závaznými. Další část je věnována vývoji pravidel likvidity a kapitálové přiměřenosti v Evropské unii. Následně pak zjišťuje, zda jsou tato pravidla s pravidly Basilejského výboru totožná nebo zda se vyskytují odlišnosti a pokud ano, tak jak výrazné jsou tyto rozdíly. Samostatně se rovněž zabývá zmíněnými pravidly v České republice, jejich vývoji a popisu stávající situace. Praktická část rozebírá počátky finanční krize v bankovním sektoru a její dopady v řízení bankovních rizik. Zavedení nové směrnice Basel III a porovnání nových pravidel Basel III od Basel II a dopady pro banku.

Abstract:

The thesis deals with the liquidity risk in the bank, brings the koncept of liquidity of the commercial bank pays to the rule sof liquidity, bank regulation and supervision. Outlines the principles for capital adequacy and its basic concepts. In addition, further describes the development of rule sof liquidity and capital adequacy. The main part describes the development of rule sof liquidity and capital adequacy. This issue is dividend into three areas. First characterized by international rule sof the Basel Committee and describes thein evolution. These rules, although not legally binding, but are accepted and recognized by regulators throughout the world. They also are based on European directives, such rules are Ereby incorporated into Evropan law by making them mandatory for member countries. Another section is devoted to the development of rule sof liquidity and capital adequacy in the European Union. Consequently, we find that these rules ateh the tule sof the Basel Committee are identical or whether there are differences and if so, how significant are these differences. Self also deals with the rules mentioned in the Czech Republic, thein development and desciption of the current situation. The practical part discusses the origins of the financial crisis in the banking sector and its implications in the management of banking risks. The introduction of the new Basel III and a comparison of the new Basel III of Basel II and implications for the bank.

Keywords

Riziko likvidity, kapitálová přiměřenost, Basel I., Basel II., Basel III., minimální kapitálové požadavky, obchodní banka, Řízení rizik, Česká národní banka Liquidity risk, capital adequacy, minimum capital requirements, commercial bank, management risks, czech national bank Klíčová slova Riziko likvidity, obchodní banka. Keywords Liquidity risk, commercial bank.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 11. 6. 2012
• Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Reader: Ing. Bořivoj Pražák

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services