ARFIMA modely – procesy s dlouhou pamětí – Bc. Vavřinec Havlíček
Bc. Vavřinec Havlíček
Diplomová práce
ARFIMA modely – procesy s dlouhou pamětí
ARFIMA - time series with long memory
Anotace:
Tato diplomová práce je úvodem do problematiky modelování časových řad s dlouhou pamětí. K modelům jsou použity autoregresní frakcionálně integrované procesy klouzavých součtů. Jsou definovány jejich základní vlastnosti a vysvětleny metody odhadů jejich parametrů. Na reálné časové řadě jsou uskutečněny předpovědi pomocí polynomického a periodického trendu. Ty jsou následně porovnány s ARFIMA modely …víceAbstract:
This thesis is an introduction to the problematics associated with modeling the time series with long memory. For this modeling are used Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) processes. The basic properties are defined and the estimation methods for the parameters are explained. The real time series data is forecasted by polynomial and periodic trend. This forecast is compared …víceKlíčová slova
náhodné procesy časové řady procesy s dlouhou pamětí Autoregresní frakcionálně integrovaný procesy klouzavých součtů (ARFIMA) program R balíček forecast balíček fracdiff Stochastic process Time Series Long-Memory Processes Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) processes The R Project for Statistical Computing package forecast package fracdiff
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/x0a9z/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
- Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat
Práce na příbuzné téma
-
Spektrální vlastnosti ARFIMA procesů
Rastislav Rehák -
Testování propojení a prostorové vizualizace v prostředí The R Project for Statistical Computing s Esri ArcGIS for Desktop
Miloš NEKUŽA -
TESTOVÁNÍ PROPOJENÍ A PROSTOROVÉ VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ THE R PROJECT FOR STATISTICAL COMPUTING S ESRI ARCGIS FOR DESKTOP
Miloš NEKUŽA