ARFIMA modely – procesy s dlouhou pamětí – Bc. Vavřinec Havlíček
Bc. Vavřinec Havlíček
Master's thesis
ARFIMA modely – procesy s dlouhou pamětí
ARFIMA - time series with long memory
Abstract:
Tato diplomová práce je úvodem do problematiky modelování časových řad s dlouhou pamětí. K modelům jsou použity autoregresní frakcionálně integrované procesy klouzavých součtů. Jsou definovány jejich základní vlastnosti a vysvětleny metody odhadů jejich parametrů. Na reálné časové řadě jsou uskutečněny předpovědi pomocí polynomického a periodického trendu. Ty jsou následně porovnány s ARFIMA modely …moreAbstract:
This thesis is an introduction to the problematics associated with modeling the time series with long memory. For this modeling are used Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) processes. The basic properties are defined and the estimation methods for the parameters are explained. The real time series data is forecasted by polynomial and periodic trend. This forecast is compared …moreKeywords
náhodné procesy časové řady procesy s dlouhou pamětí Autoregresní frakcionálně integrovaný procesy klouzavých součtů (ARFIMA) program R balíček forecast balíček fracdiff Stochastic process Time Series Long-Memory Processes Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) processes The R Project for Statistical Computing package forecast package fracdiff
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/x0a9z/
Thesis defence
- Date of defence: 9. 2. 2015
- Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis
Theses on a related topic
-
Spektrální vlastnosti ARFIMA procesů
Rastislav Rehák -
Testování propojení a prostorové vizualizace v prostředí The R Project for Statistical Computing s Esri ArcGIS for Desktop
Miloš NEKUŽA -
TESTOVÁNÍ PROPOJENÍ A PROSTOROVÉ VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ THE R PROJECT FOR STATISTICAL COMPUTING S ESRI ARCGIS FOR DESKTOP
Miloš NEKUŽA