Zpět na vyhledávání

Daizhou Xian

Master's thesis

Portfolio Optimization in R

Portfolio Optimization in R
Abstract:
Optimalizace portfolia je proces kombinace investic a diverzifikace rizika na základě stanoveného požadovaného výnosu a tolerance k riziku. Cílem práce je porovnat výkonnost portfolií získaných různými modely v různých obdobích s použitím R jakožto hlavního nástroje výpočtů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je úvodem a je nástinem celé práce. Druhá kapitola je popisem měření výkonnosti …more
Abstract:
Portfolio optimization is the process of recombining investments and diversifying risk based on the established target return and risk tolerance. The goal of the thesis is to compare the performance of the portfolios obtained by different models in different sample periods by applying R as the main calculation tool. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction. It …more
 

Keywords

optimalizace portfolia tangenciální portfolio efektivní množina Sharpeho poměr Royův poměr

Keywords

portfolio optimization tangency portfolio efficient frontier Sharpe ratio Roy’s Safety First ratio
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/143580

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Petr Seďa

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava