Zpět na vyhledávání

Bc. David Ferenz

Bachelor's thesis

Predikční výkonnost jednorozměrných modelů pro výpočet ceny ropy

Predictive performance of univariate models for oil prices
Abstract:
Studie se zabývá analýzou a porovnáním predikčních schopností ARIMA modelů v kontextu cen ropy. Vychází z diskuse o důležitosti předpovídání cen ropy pro strategické rozhodování v energetickém sektoru a světové ekonomice. Práce analyzuje vliv predikčního horizontu a ekonomických podmínek na predikční výkonnost. Schopnosti modelů jsou hodnoceny na základě hodnot MSPE a MAPE. Výsledky naznačují, že ARIMA …more
Abstract:
The study analyses and compares the predictive capabilities of ARIMA models in the context of oil prices. It is based on a discussion about the importance of oil price forecasting for strategic decision making in the energy sector and the world economy. The paper analyzes the effect of forecasting horizon and economic conditions on forecasting performance. The capabilities of the models are evaluated …more
 

Keywords

Predikce Predikční výkonnost Časové řady ARIMA Cena ropy Brent Forecasting Prediction performance Time series Oil price
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier: https://is.muni.cz/th/ydaxw/

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2024
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution