Finanční rizika vybraných cenných papírů

Bc. Monika Lyčková

Diplomová práce

Financial risks of selected securities

Anotace:

Diplomová práce Finanční rizika vybraných cenných papírů je zaměřena na analýzu finančních rizik vybraných dvanácti akcií za použití základních statistických metod. V teoretické části jsou definovaná nutná východiska pro pochopení látky. Tj. vymezení pojmu riziko a vysvětlení metod, které jsou pro měření rizika použity. Těmi jsou směrodatná odchylka a její druhá mocnina rozptyl, variační koeficient, beta koeficient a Value at Risk – metoda historické simulace. V samotné praktické části je již riziko vyčísleno. Z těch akcií, které vykazují nejmenší riziko, je sestaveno portfolio tak, že vyhovuje podmínkám diverzifikace. Ta je úspěšná, neboť celkové riziko portfolia vykazuje nižší celkové riziko, než je součet celkových rizik jednotlivých akcií držených v portfoliu. Tímto je splněn hlavní cíl práce.

Abstract:

The diploma thesis Financial risks of selected securities focuses on the analysis of the financial risks. It has been selected twelve securities and the financial risks were quantified with the aid of the basic statistical methods. In the theoretical part is the theme defined. The concepts such as risk and methods are explained. These methods are basic statistical methods – such as variance, standard deviation, which is the square root of the variance, coefficient of variation, beta coefficient and Value at Risk. From the Value at Risk was selected the method of historical simulation. In the practical part is the risk already quantified. From the securities that show low risk is made a portfolio. It has been created four portfolios and these portfolios meet the condition of the diversification well. This is the aim of this diploma thesis which has been successfully fulfilled.

Klíčová slova

cenný papír, finanční riziko, analýza rizika

Keywords

financial risk, risk analysis, security

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání