Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu – Uladzimir Kazlovich
Uladzimir Kazlovich
Master's thesis
Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu
Financial derivatives and their applications for non-financial companies
Abstract:
Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu. Teoretické aspekty hedgingu. Rizikově neutrální oceňování.Abstract:
The aim of the thesis is to present a robust conceptual framework for risk management of non-financial companies in order to improve decision making in the area of hedging with derivative instruments. Application of modern quantitative methods.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39606
Thesis defence
- Date of defence: 10. 9. 2014
- Supervisor: Pavel Žamberský
- Reader: Stanislav Šaroch
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39606
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod
Theses on a related topic
-
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Kateřina Krejčí -
Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++
Lun Gao -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová