Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu – Uladzimir Kazlovich
Uladzimir Kazlovich
Diplomová práce
Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu
Financial derivatives and their applications for non-financial companies
Anotace:
Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu. Teoretické aspekty hedgingu. Rizikově neutrální oceňování.Abstract:
The aim of the thesis is to present a robust conceptual framework for risk management of non-financial companies in order to improve decision making in the area of hedging with derivative instruments. Application of modern quantitative methods.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39606
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
- Vedoucí: Pavel Žamberský
- Oponent: Stanislav Šaroch
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39606
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod
Práce na příbuzné téma
-
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Kateřina Krejčí -
Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++
Lun Gao -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová