Benchmark Tracking Portfolio Problems with Stochastic Ordering Constraints – Marco Cassader
Marco Cassader
Doctoral thesis
Benchmark Tracking Portfolio Problems with Stochastic Ordering Constraints
Benchmark Tracking Portfolio Problems with Stochastic Ordering Constraints
Abstract:
This work debates several approaches to solve the benchmark tracking problems and introduces dierent orders of stochastic dominance constraints in the decisional process. Portfolio managers usually address with the problem to compare their performance with a given benchmark. In this work, we propose dierent solutions for index tracking, enhanced indexation and active managing strategies. Firstly, we …moreAbstract:
This work debates several approaches to solve the benchmark tracking problems and introduces dierent orders of stochastic dominance constraints in the decisional process. Portfolio managers usually address with the problem to compare their performance with a given benchmark. In this work, we propose dierent solutions for index tracking, enhanced indexation and active managing strategies. Firstly, we …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2015
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/111214
Thesis defence
- Date of defence: 18. 12. 2015
- Supervisor: Tomáš Tichý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
CASSADER, Marco. \textit{Benchmark Tracking Portfolio Problems with Stochastic Ordering Constraints}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2015. Available from: https://theses.cz/id/hutge9/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaDoctoral programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.