Bc. Petr Bořil

Master's thesis

Modelování dynamiky úrokových sazeb a jejich vlivu na reálnou ekonomicku aktivitu

Modelling interest rate dynamics and its effects on real economic activity
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vlivu úrokové sazby na klíčové makroekonomické ukazatele. Na datech z české ekonomiky odhadneme strukturální vektorové autoregresní modely a modely korekce chyb a budeme zkoumat dynamické působení úrokové sazby na zbylé proměnné v modelu. V souvislosti s dosaženými výsledky nás bude zajímat, nakolik jsou robustní vzhledem k odlišné specifikaci modelu.
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the impact of interest rate changes on macroeconomic variables in the Czech Republic. We estimate several vector autoregression and error correction models and analyse the dynamics of interaction between interest rate and other variables. We also examine the robustness of the results based on different specification of the models.
 

Keywords

úroková sazba transmisní mechanismus strukturální modely vektorové autoregresní modely modely korekce chyb interest rate transmission mechanism structural models vector autoregression error correction models
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/fr9uq/

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution