Modelování dynamiky úrokových sazeb a jejich vlivu na reálnou ekonomicku aktivitu

Bc. Petr Bořil

Diplomová práce

Modelling interest rate dynamics and its effects on real economic activity

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vlivu úrokové sazby na klíčové makroekonomické ukazatele. Na datech z české ekonomiky odhadneme strukturální vektorové autoregresní modely a modely korekce chyb a budeme zkoumat dynamické působení úrokové sazby na zbylé proměnné v modelu. V souvislosti s dosaženými výsledky nás bude zajímat, nakolik jsou robustní vzhledem k odlišné specifikaci modelu.

Abstract:

The aim of this thesis is to evaluate the impact of interest rate changes on macroeconomic variables in the Czech Republic. We estimate several vector autoregression and error correction models and analyse the dynamics of interaction between interest rate and other variables. We also examine the robustness of the results based on different specification of the models.

Klíčová slova

úroková sazba, transmisní mechanismus, strukturální modely, vektorové autoregresní modely, modely korekce chyb, interest rate, transmission mechanism, structural models, vector autoregression, error correction models

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika