Vývoj úvěrového rizika při současných turbulencích na finančních trzích

Markéta Libiaková

Diplomová práce

The development of credit risk during the current turbulences in the financial markets

Anotace:

Cílem diplomové práce je zhodnocení vývoje úvěrového rizika na českém bankovním trhu, a to v kontextu měnících se podmínek na trzích. Práce vymezuje úvěrové riziko, představuje rešerši odborné literatury a použitou metodiku. Je zde analyzován vývoj nevýkonných úvěrů v České republice a jsou aplikovány ekonometrické metody pro testování vzájemných vztahů proměnných, a to Engle-Grangerův test kointegrace a Grangerův test kauzality. Zjištění práce naznačují kointegraci mezi nevýkonnými úvěry a ziskovostí bank.

Abstract:

The aim of this thesis is the evaluation of the development of credit risk in the Czech banking market, in the context of everchanging market conditions. The thesis defines credit risk, introduces literature review and the methodology used. In this thesis, the development of non-performing loans in the Czech Republic is being analyzed with the application of the econometric methods for testing the interrelationships of variables, the Engle-Granger cointegration test and Granger causality test. The findings of this thesis indicate cointegration among non-performing loans and banks´ profitability.

Klíčová slova

Úvěr, úvěrové riziko, banky, ziskovost bank, kointegrace, Grangerova kauzalita

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku