Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio – Martin Matýsek
Martin Matýsek
Master's thesis
Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio
Value at Risk Methodology Application on Equity Portfolio
Abstract:
Cílem této práce je kvantifikace hodnoty Value at Risk akciového portfolia s časovým horizontem jeden den. K tomuto bude využito simulace Monte Carlo za předpokladu normálního rozdělení pravděpodobnosti výnosů finančních aktiv. Pro simulaci náhodných veličin je využito 12 000 scénářů. Dále je využit Choleského algoritmus. Kovarianční matice je kvantifikována pomocí modelu EWMA. Práce se skládá ze tří …moreAbstract:
The goal of this paper work is to quantify the value of the Value at Risk of an equity portfolio with a time horizon of one day. For this will be use the Monte Carlo simulation assuming a normal probability distribution of returns of financial assets. For the simulation of random variables is used 12,000 scenarios. It is also used Cholesky algorithm. Covariance matrix is quantified by using the EWMA …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/105855
Thesis defence
- Date of defence: 27. 5. 2014
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Tomáš Tichý
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance