Martin Matýsek

Master's thesis

Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio

Value at Risk Methodology Application on Equity Portfolio
Anotácia:
Cílem této práce je kvantifikace hodnoty Value at Risk akciového portfolia s časovým horizontem jeden den. K tomuto bude využito simulace Monte Carlo za předpokladu normálního rozdělení pravděpodobnosti výnosů finančních aktiv. Pro simulaci náhodných veličin je využito 12 000 scénářů. Dále je využit Choleského algoritmus. Kovarianční matice je kvantifikována pomocí modelu EWMA. Práce se skládá ze tří …viac
Abstract:
The goal of this paper work is to quantify the value of the Value at Risk of an equity portfolio with a time horizon of one day. For this will be use the Monte Carlo simulation assuming a normal probability distribution of returns of financial assets. For the simulation of random variables is used 12,000 scenarios. It is also used Cholesky algorithm. Covariance matrix is quantified by using the EWMA …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedúci: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance