Korelační struktura ve vícerozměrných časových řadách – Lukáš Frýd
Lukáš Frýd
Master's thesis
Korelační struktura ve vícerozměrných časových řadách
The Correlation Structure in the Multivariate Time Series
Abstract:
V této práci jsme si stanovili hypotézy ohledně schopnosti DCC modelů předpovídat kovarianci přesněji než doposud používané modely. Druhá stanovená hypotéza se zabývala myšlenkou zlepšení predikce v případě předpokladu o asymetrickém chování výnosů aktiv. Hypotézy byly testovány na modelech skalární VECH, skalární a diagonální BEKK, CCC, DCC a EWMA. Dále na asymetrických verzích skalárního VECH a BEKK …moreAbstract:
This thesis has set hypotheses regarding the ability of DCC models to predict covariances more accurately than other currently used models. Second hypothesis deals with the idea to improve prediction ability under the assumption of asymmetric returns behavior. Hypotheses were tested on the scalar VECH models and also on scalar and diagonal BEKK, CCC, DCC and EWMA models. Furthermore also on asymmetric …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/40212
Thesis defence
- Date of defence: 18. 3. 2014
- Supervisor: Michal Černý
- Reader: Jiří Witzany
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/40212
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství