Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Disertační práce

Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů

Scheduled Macroeconomic News Announcements and Forex Volatility
Anotace:
Volatilita je jedním z nejdůležitějších faktorů ve financích. Tato disertační práce se zaměřuje na efekt pravidelně zveřejňovaných makroekonomických zpráv na realizovanou volatililty nejvíce obchodovaných měnových párů, konkrétně EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY v období od roku 2009 do 2017. Realizovaná volatilita je analyzována na denní bázi a také jednotlivé komponenty volatility (cointinuous component …více
Abstract:
Volatility is one of the most crucial factors in finance. This thesis focuses on the effect of scheduled macroeconomic news announcements on the realized volatility of the most traded currency pairs, EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY from the year 2009 to 2017. Realized volatility is analyzed on a daily basis, and it's also decomposed to the continuous and jump components that are analyzed separately. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví (čtyřleté) / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.