Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů – Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Doctoral thesis
Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů
Scheduled Macroeconomic News Announcements and Forex Volatility
Anotácia:
Volatilita je jedním z nejdůležitějších faktorů ve financích. Tato disertační práce se zaměřuje na efekt pravidelně zveřejňovaných makroekonomických zpráv na realizovanou volatililty nejvíce obchodovaných měnových párů, konkrétně EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY v období od roku 2009 do 2017. Realizovaná volatilita je analyzována na denní bázi a také jednotlivé komponenty volatility (cointinuous component …viacAbstract:
Volatility is one of the most crucial factors in finance. This thesis focuses on the effect of scheduled macroeconomic news announcements on the realized volatility of the most traded currency pairs, EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY from the year 2009 to 2017. Realized volatility is analyzed on a daily basis, and it's also decomposed to the continuous and jump components that are analyzed separately. …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/s5cqw/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
- Vedúci: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
- Oponent: doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationDoctoral programme / odbor:
Finance and Accounting (4-years) / Finance