Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami

Tran, Van Quang

EN SKPřihlásit se Přihlásit se (EduID)

Theses i9rgmn

Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami – Van Quang Tran

Zpět na vyhledávání

Van Quang Tran

Disertační práce

Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami

Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods

Anotace:

Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost …více

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2008

Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/4230

Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba proběhla 20. 9. 2007
Vedoucí: Petr Musílek, Prof., Ing., Ph.D., vysokoškolský pedagog na VŠE, práce o finančnictví, cenných papírech, burzách.
Oponent: Josef Arlt, Vošvrda, Miloslav

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

TRAN, Van Quang. \textit{Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami} Online. Disertační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 2008. Dostupné z: https://theses.cz/id/i9rgmn/. [cit. 2024-04-16].

@PhdThesis{Tran2008thesis,
AUTHOR = "Tran, Van Quang",
TITLE = "Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami [online]",
YEAR = "2008 [cit. 2024-04-16]",
TYPE = "Disertační práce",
SCHOOL = "Vysoká škola ekonomická v PrazePraha",
NOTE = "SUPERVISOR: Petr Musílek, Prof., Ing., Ph.D., vysokoškolský pedagog na VŠE, práce o finančnictví, cenných papírech, burzách.",
URL = "https://theses.cz/id/i9rgmn/",
}

@PhdThesis{Tran2008thesis,
AUTHOR = {Tran, Van Quang},
TITLE = {Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami},
YEAR = {2008},
TYPE = {Disertační práce},
INSTITUTION = {Vysoká škola ekonomická v Praze},
LOCATION = {Praha},
SUPERVISOR = {Petr Musílek, Prof., Ing., Ph.D., vysokoškolský pedagog na VŠE, práce o finančnictví, cenných papírech, burzách.},
URL = {https://theses.cz/id/i9rgmn/},
URL_DATE = {2024-04-16},
}

{{Citace kvalifikační práce
 | příjmení = Tran
 | jméno = Van Quang
 | instituce = Vysoká škola ekonomická v Praze
 | titul = Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
 | url = https://theses.cz/id/i9rgmn/
 | typ práce = Disertační práce
 | vedoucí = Petr Musílek, Prof., Ing., Ph.D., vysokoškolský pedagog na VŠE, práce o finančnictví, cenných papírech, burzách.
 | rok = 2008
 | počet stran =
 | strany =
 | citace = 2024-04-16
 | poznámka =
 | jazyk = 
}}

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4230

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

Žádné práce na příbuzné téma.