Van Quang Tran

Doctoral thesis

Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami

Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods
Anotácia:
Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2007
  • Vedúci: Petr Musílek, Prof., Ing., Ph.D., vysokoškolský pedagog na VŠE, práce o finančnictví, cenných papírech, burzách.
  • Oponent: Josef Arlt, Vošvrda, Miloslav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4230

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.