Technická analýza futures kontraktu E-mini Russell 2000

Maroš Palidrab

Master's thesis

Abstract:

Cílem práce je charakteristika futures komoditního kontraktu e-mini Russell 2000 a praktická aplikace vyvinutého automatického obchodního systému na tento kontrakt. Vlastní obchodní strategie je testovaná pomocí indikátorů technické analýzy a její výsledky jsou optimalizované pomocí metod řízení velikosti pozice. Výsledky studie odpovídají na otázky, je-li vytvořený AOS teoreticky ziskový, a zda je použitelný k reálnímu obchodování.

Abstract:

The goal of my thesis is to describe futures commodity contract e-mini Russell 2000 and the application of automatic trading system on this contract. Developed trading strategy is tested with technical analysis indicators using Money management for optimization. The conclusion of the thesis answers the question if modeled trading system is profitable and practically used for real trading.

Abstract:

Cieľom práce je charakteristika futures komoditného kontraktu e-mini Russell 2000 a praktická aplikácia vyvinutého automatického obchodného systému na tento kontrakt. Vlastná obchodná stratégia je testovaná pomocou indikátorov technickej analýzy a jej výsledky sú optimalizované pomocou metód riadenia veľkosti pozície. Výsledky štúdie odpovedajú na otázky, či je vytvorený AOS teoreticky ziskový a či je použiteľný k reálnemu obchodovaniu.

Keywords

AOS, Money management, Technická analýza, E-mini Russell 2000

Keywords

E-mini Russell 2000, AOS, Money management, Technical analysis

Keywords

E-mini Russell 2000, Technická analýza, AOS, Money management

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2009

Thesis defence

• Date of defence: 22. 6. 2010
• Supervisor: Jitka Veselá
• Reader: Jiří Málek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví