Rong Huang

Diplomová práce

Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR

Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Anotace:
The main purpose of this thesis is to quantify and explain the maximum expected loss of a portfolio where the selected underlying asset is a stock by using a VaR model. More precisely, this paper examines a portfolio of seven stocks publicly traded in the U.S. and still available, and measures equity risk, i.e., calculates the maximum expected loss, based on daily returns from stock price changes over …více
Abstract:
The main purpose of this thesis is to quantify and explain the maximum expected loss of a portfolio where the selected underlying asset is a stock by using a VaR model. More precisely, this paper examines a portfolio of seven stocks publicly traded in the U.S. and still available, and measures equity risk, i.e., calculates the maximum expected loss, based on daily returns from stock price changes over …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava