Guangyao Ran

Diplomová práce

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotace:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.
Abstract:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava