Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio – Guangyao Ran
Guangyao Ran
Master's thesis
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.Abstract:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/145435
Thesis defence
- Date of defence: 25. 5. 2021
- Supervisor: Josef Novotný
- Reader: Martina Novotná
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Testing the performance of credit risk rating systems
Andrej Jankola -
Explainable Credit Risk Scoring in P2P Lending
Rishee Yadav -
Development of a Digital Model for Customer Credit Limit Decisions: Identification of Impact of Macroeconomic Indicators on Credit Risk Assessment
Pia Van Gessel -
Assessment of Credit Risk Management Efficiency in Banking Industry with DEA and Logit Model
Xiaoshan Feng -
Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods
Filip Habarta -
Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Evgenii Danilov