Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio – Guangyao Ran
Guangyao Ran
Diplomová práce
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotace:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.Abstract:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/145435
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
- Vedoucí: Josef Novotný
- Oponent: Martina Novotná
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Testing the performance of credit risk rating systems
Andrej Jankola -
Explainable Credit Risk Scoring in P2P Lending
Rishee Yadav -
Development of a Digital Model for Customer Credit Limit Decisions: Identification of Impact of Macroeconomic Indicators on Credit Risk Assessment
Pia Van Gessel -
Assessment of Credit Risk Management Efficiency in Banking Industry with DEA and Logit Model
Xiaoshan Feng -
Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Evgenii Danilov -
Evaluation of project management processes in credit risk department of company XY -Saranga
Zuzana Hlubinakova