Daniil Bladyko

Master's thesis

Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí

The fast Fourier transform and its applications to European spread option pricing
Anotácia:
Tato diplomová práce by měla poskytnout čtenáři přehled problematiky oceňování spreadových opcí evropského typu pomocí numerické metody FFT. První a druhá část práce pojednává o teoretických základech Fourierovy analýzy a existujících přístupech k ohodnocení spreadových opcí v dvou-faktorovém a tří-faktorovém tržním modelu (jmenovitě GBM - geometrický Brownův pohyb a SV - stochastická volatilita). …viac
Abstract:
This master thesis should provide reader with an overview of the European spread options evaluation using the fast Fourier transform numerical method. The first and second part of the thesis deal with the theoretical foundations of Fourier analysis and existing approaches of spread option valuation under two and three-factors frameworks (namely GBM - geometric Brown motion and SV - stochastic volatility …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedúci: Bohumil Stádník
  • Oponent: Luboš Fleischmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70944

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství